Da hat ggf. einer etwas geschlampt... lasse mal die Leitungen und ggf. Ölfilter überprüfen..
Bei einem heutigen Öl-Brennwertgerät (was Du ja nun mindestens haben solltest??) riecht definitiv nichts im Raum nach Heizöl!
Falls Du noch einen veralteten Öl-Heizkessel hättest, kannst Du den Brenner auch nicht umkleiden, denn der zieht aus dem Raum die zur Verbrennung erforderliche Frischluft! Also müsste der Raum auch über eine solche Frischluftzufuhr verfügen... wenn etwas bei der Installtion daneben ging, hilft kurzzeitig auch mal ein schönes querlüften..
Auf jeden Fall ist dies nicht normal..also lasse Bauleiter und Heizungsplaner oder/und Heizungsbauer antanzen..